четверг, 28 августа 2014 г.

Бесплатный тест по «Эконометрика».

1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения
множественной регрессии используется формула:
Эконометрика. Рисунок 1
Эконометрика. Рисунок 2
Эконометрика. Рисунок 3
Эконометрика. Рисунок 4
Эконометрика. Рисунок 5
2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:
1) анализа зависимостей
2) решения системы уравнений
3) опросов
4) датчика случайных чисел
5) тестов
3. Тест Фишера является:
1) двусторонним
2) односторонним
3) многосторонним
4) многокритериальным
5) трехшаговым

4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
1) точной
2) состоятельной
3) эффективной
4) несмещенной
5) случайной
5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
модели парной регрессии равен:
1) нулю
2) 2/3
3) единицы
4) ½
5) 0
6. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
1) произведение
2) среднее
3) разность
4) сумма
5) отношение
7. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-
терминации R2:
1) минимальное
2) максимальное
3) среднее
4) средневзвешенное
5) случайное
8. Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
1) >
2) <
3) ≠
4) =
5) ≥
9. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
1) смещенной
2) невозможной
3) неэффективной
4) равной 0
5) равной максимальному значению
10. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе
наблюдений n составляет:
1) n/m
2) n-m
3) n-m+1
4) n-m-1
5) m-1
11. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
1) не включенных в уравнение
2) сезонных
3) фиктивных
4) лишних
5) циклических
12. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:
__
y
1) объясняющая
2) случайная
3) необъясняющая
4) общая
5) результирующая
13. При отрицательной автокорреляции DW:
1) = 0
2) < 2
3) > 2
4) > 1
5) = 1
14. Линия регрессии _______ через точку ( , ) :
_ __
x y
1) может пройти
2) всегда проходит
3) несколько раз проходит
4) никогда не проходит
5) может пройти или не пройти
15. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
1) 1, 2, 3
2) 3
3) 1, 2
4) 2
5) 3, 2
16. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную
дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
1) достаточно простой
2) невыполнимой
3) достаточно сложной
4) первостепенной
5) выполнимой
17. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) имеет трендовую составляющую
3) является качественной по своему характеру
4) трудноизмерима
5) не подвержена сезонным колебаниям
18. Значение статистики DW находится между значениями:
1) -3 и 3
2) 0 и 6
3) -2 и 2
4) 0 и 4
5) -1 и 1
19. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее
фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
1) фиктивной
2) объясняющей
3) сезонной
4) зависимой
5) циклической
20. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
1) 1
2) 0
3) -1
4) ½
5) 2

Если у Вас нет времени на решение тестов, то обращайтесь за помощью к нам. Мы поможем решить тесты любых учебных заведений по низким ценам. Тест 25 вопросов - 250 рублей.

Группа в контакте - http://vk.com/club60827563.
Сайт - http://www.diplom-studenty.com.
Публичная страница - http://vk.com/id227616058.